Cómo convertirse en un mejor comerciante 8211 Backtest sus propios sistemas de comercio Quieres convertirse en un mejor comerciante Qué pasa si usted podría convertirse en un mejor comerciante y ser más rentable Usted podría aprender más acerca de su sistema y los mercados que el comercio pulg Está actualmente backtesting Sus estrategias comerciales Tiene una manera confiable de probar sus ideas comerciales. Quieres ser independiente y no tener que confiar en otra persona o en un 8216black box8217 software de la pieza YouTube Videos He puesto en línea una serie de vídeos de YouTube. En estos videos he cubierto cómo importar datos, cómo calcular indicadores técnicos y cómo construir un modelo simple de backtest. También muestro cómo puedes analizar los resultados y luego optimizar tus estrategias comerciales. Estos videos son útiles porque muestran un método paso a paso. Yo recomiendo observarlos si está interesado en backtesting usando Excel. Sin embargo, si desea aprender más acerca de cómo construir sus propios modelos hay otra opción. Excel Curso 8211 8220Como Backtest una estrategia de comercio utilizando Excel8221 En respuesta a la retroalimentación que he recibido de los videos que he creado un curso. El curso es en forma de Amazon Kindle ebook. Si sigue este curso: Mejora tus habilidades de Excel Construye un modelo de Backtest de larga duración Construye un modelo de Backtest de largo y corto más avanzado Aprende cómo optimizar tu estrategia de trading Consejos para mejorar tus habilidades de Backtest Los modelos de backtest de este curso pueden aplicarse A cualquier mercado. Amazon Kindle Store El libro del curso está en la tienda de Amazon Kindle. Está disponible en todo el mundo. A continuación tengo enlaces a las tiendas de Amazon de EE. UU. y Reino Unido, pero se puede encontrar mediante la búsqueda en su tienda Kindle local. Finalmente El libro está disponible en la Tienda Kindle. Los libros de Kindle se pueden leer en Smartphones, tabletas y computadoras. Los usuarios de iPhone, iPad, Android y Blackberry pueden descargar la aplicación gratuita. Los usuarios de PC y Mac pueden leerlos descargando el software libre. Buena suerte en su tradingBacktesting: Interpretando el pasado Backtesting es un componente clave del desarrollo del sistema de comercio eficaz. Se logra reconstruyendo, con datos históricos, los oficios que hubieran ocurrido en el pasado usando reglas definidas por una estrategia dada. El resultado ofrece estadísticas que pueden usarse para medir la efectividad de la estrategia. Usando estos datos, los comerciantes pueden optimizar y mejorar sus estrategias, encontrar cualquier defecto técnico o teórico, y ganar confianza en su estrategia antes de aplicarla a los mercados reales. La teoría subyacente es que cualquier estrategia que funcionó bien en el pasado es probable que funcione bien en el futuro, y por el contrario, cualquier estrategia que se desempeñó mal en el pasado es probable que tenga un desempeño pobre en el futuro. Este artículo echa un vistazo a las aplicaciones que se utilizan para backtest, qué tipo de datos se obtienen, y cómo ponerlo a utilizar Los datos y las herramientas Backtesting puede proporcionar un montón de valiosa información estadística sobre un determinado sistema. Algunas estadísticas de backtesting universales incluyen: Ganancia o pérdida neta - Ganancia o pérdida neta del porcentaje. Plazo - Fechas anteriores en las que se realizó la prueba. Universo - Acciones que se incluyeron en el backtest. Medidas de volatilidad - Porcentaje máximo de alza y desventaja. Promedios - Porcentaje de ganancia media y pérdida promedio, promedio de barras retenidas. Exposición - Porcentaje de capital invertido (o expuesto al mercado). Ratios - Relación ganancias-pérdidas. Rentabilidad anualizada - Rendimiento porcentual sobre un año. Rendimiento ajustado por riesgo - Rendimiento porcentual en función del riesgo. Normalmente, el software de backtesting tendrá dos pantallas que son importantes. La primera permite al comerciante personalizar la configuración de backtesting. Estas personalizaciones incluyen todo, desde períodos de tiempo hasta costos de comisión. Aquí hay un ejemplo de tal pantalla en AmiBroker: La segunda pantalla es el informe de resultados de backtesting real. Aquí es donde puede encontrar todas las estadísticas mencionadas anteriormente. De nuevo, aquí hay un ejemplo de esta pantalla en AmiBroker: En general, la mayoría de los programas comerciales contienen elementos similares. Algunos programas de software de gama alta también incluyen funcionalidad adicional para realizar el dimensionamiento automático de posición, optimización y otras funciones más avanzadas. Los 10 mandamientos Hay muchos factores que los comerciantes prestan atención cuando son backtesting estrategias comerciales. Aquí hay una lista de las 10 cosas más importantes que debe recordar mientras realiza el backtesting: Tenga en cuenta las tendencias generales del mercado en el marco de tiempo en el que se probó una estrategia dada. Por ejemplo, si una estrategia sólo se backtested desde 1999-2000, puede no estar bien en un mercado bajista. A menudo es una buena idea backtest en un marco de tiempo largo que abarca varios tipos diferentes de condiciones de mercado. Tenga en cuenta el universo en el que se realizó el backtesting. Por ejemplo, si se ensaya un amplio sistema de mercado con un universo formado por acciones tecnológicas, puede fallar en los distintos sectores. Como regla general, si una estrategia está dirigida hacia un género específico de stock, limite el universo a ese género pero, en todos los demás casos, mantenga un gran universo con fines de prueba. Las medidas de volatilidad son extremadamente importantes a considerar en el desarrollo de un sistema comercial. Esto es especialmente cierto para las cuentas apalancadas, que están sujetas a llamadas de margen si su patrimonio cae por debajo de cierto punto. Los comerciantes deben tratar de mantener la volatilidad baja con el fin de reducir el riesgo y permitir una transición más fácil dentro y fuera de un stock determinado. El número promedio de barras mantenidas es también muy importante observar cuando se desarrolla un sistema comercial. Aunque la mayoría del software de backtesting incluye costos de comisión en los cálculos finales, eso no significa que usted deba ignorar esta estadística. Si es posible, aumentar el número promedio de barras retenidas puede reducir los costos de comisión y mejorar su rendimiento general. La exposición es una espada de doble filo. El aumento de la exposición puede conducir a mayores beneficios oa mayores pérdidas, mientras que la disminución de la exposición significa menores ganancias o menores pérdidas. Sin embargo, en general, es una buena idea mantener la exposición por debajo de 70 con el fin de reducir el riesgo y permitir una transición más fácil dentro y fuera de un stock determinado. La estadística de ganancia / pérdida media, combinada con la relación ganancias-pérdidas, puede ser útil para determinar el dimensionamiento óptimo de la posición y la administración del dinero usando técnicas como el Criterio de Kelly. Los comerciantes pueden tomar posiciones más grandes y reducir los costos de comisión aumentando sus ganancias promedio y aumentando su proporción de ganancias a pérdidas. La rentabilidad anualizada es importante porque se utiliza como una herramienta para comparar los rendimientos de los sistemas con otros lugares de inversión. Es importante no sólo analizar el rendimiento general anualizado, sino también tener en cuenta el aumento o la disminución del riesgo. Esto se puede hacer mirando el rendimiento ajustado por riesgo, que explica varios factores de riesgo. Antes de adoptar un sistema de negociación, debe superar a todos los demás lugares de inversión con un riesgo igual o menor. Backtesting personalización es muy importante. Muchas aplicaciones de backtesting tienen entradas para cantidades de comisiones, tamaños de lotes redondos (o fraccionales), tamaños de ticks, requisitos de margen, tasas de interés, suposiciones de deslizamiento, reglas de tamaño de posición, reglas de salida de barra misma, configuración de parada y mucho más. Para obtener los resultados de prueba de backtest más precisos, es importante afinar estos ajustes para imitar al agente que se utilizará cuando el sistema entre en funcionamiento. Backtesting a veces puede conducir a algo conocido como sobre-optimización. Esta es una condición en la que los resultados de rendimiento están tan ajustados al pasado que ya no son tan precisos en el futuro. En general, es una buena idea implementar reglas que se apliquen a todas las existencias o un conjunto selecto de valores objetivo y no se optimicen en la medida en que las reglas ya no sean comprensibles por el creador. Backtesting no siempre es la forma más precisa de medir la efectividad de un sistema comercial determinado. A veces las estrategias que se desempeñaron bien en el pasado no funcionan bien en el presente. Los resultados anteriores no son indicativos de resultados futuros. Asegúrese de que el comercio de papel de un sistema que ha sido con éxito backtested antes de entrar en directo para asegurarse de que la estrategia sigue siendo aplicable en la práctica. Conclusión Backtesting es uno de los aspectos más importantes del desarrollo de un sistema comercial. Si se crea e interpreta correctamente, puede ayudar a los operadores a optimizar y mejorar sus estrategias, a encontrar cualquier defecto técnico o teórico, así como a ganar confianza en su estrategia antes de aplicarla a los mercados del mundo real. Recursos Tradecision (www. tradecision) - Desarrollo de sistemas de comercio de gama alta AmiBroker (www. amibroker) - Desarrollo de sistemas de trading de presupuesto. Desarrollo de sistemas de trading La herramienta perfecta Backtest your system Bienvenido a trading-assistance Nuestra misión es apoyar a comerciantes e inversionistas en desarrollo Estrategias comerciales. Proporcionamos una herramienta de desarrollo de sistema de comercio fácil de usar tanto para comerciante discrecional y sistemático. Le apoyamos con un marco completo de backtesting y análisis de datos estadísticos también. Los principiantes encontrarán soporte en la sección de tutorial. Idea Wheather te gusta swing trading, break-out o el comercio de impulso. Wheater que entrar en su comercio a través de la parada, límite o el mercado en la orden abierta, wheater ir largo o corto. Con el comercio de asistencia que puede diseñar su idea de comercio con facilidad. Backtest Backtest su idea y no pierda su dinero trading-asistencia está diseñado para simplificar el desarrollo de estrategias comerciales. Por lo tanto, incluso las personas con absolutamente ninguna experiencia en la programación son capaces de desarrollar sistemas estadísticos significativos y sostenibles de comercio. Evaluar El paso más importante en cada proceso de desarrollo es la evaluación estadística de sus resultados. Trading-assistance calcula importantes y significativos datos clave para su sistema de comercio que le ayudarán en el proceso de evaluación. Comercio Por último, desea intercambiar su sistema. Obtenga sus señales diarias (o más frecuentes) por correo o desde la propia página web. Así que el comercio está todavía completamente en sus manos. Usted no tiene que preocuparse por las actualizaciones de datos o cualquier otra cosa. Backtesting Backtesting Backtesting es el proceso de probar una estrategia comercial sobre datos históricos relevantes para asegurar su viabilidad antes de que el comerciante arriesgue cualquier capital real. Un comerciante puede simular el comercio de una estrategia durante un período de tiempo adecuado y analizar los resultados para los niveles de rentabilidad y riesgo. Si los resultados cumplen los criterios necesarios que son aceptables para el comerciante, la estrategia se puede implementar con cierto grado de confianza de que dará lugar a beneficios. Si los resultados son menos favorables, la estrategia puede ser modificada, ajustada y optimizada para lograr los resultados deseados, o puede ser completamente desechada. Una cantidad significativa del volumen negociado en el mercado financiero de hoy es hecho por los comerciantes que utilizan algún tipo de automatización de la computadora. Esto es especialmente cierto para las estrategias comerciales basadas en el análisis técnico. Backtesting es una parte integral del desarrollo de un sistema de comercio automatizado. Cuando se hace correctamente, backtesting puede ser una herramienta invaluable para tomar decisiones sobre si utilizar una estrategia comercial. El período de tiempo de muestra en el que se realiza un backtest es crítico. La duración del período de tiempo de muestreo debe ser lo suficientemente larga como para incluir períodos de condiciones de mercado variables, incluyendo tendencias de alza, tendencia a la baja y negociación de rango limitado. Realizar una prueba en un solo tipo de condición de mercado puede producir resultados únicos que pueden no funcionar bien en otras condiciones del mercado, lo que puede conducir a conclusiones falsas. El tamaño de la muestra en el número de oficios en los resultados de la prueba también es crucial. Si el número de muestras de oficios es demasiado pequeño, la prueba puede no ser estadísticamente significativa. Una muestra con demasiadas operaciones durante un período demasiado largo puede producir resultados optimizados en los que un número abrumador de operaciones ganadoras se unen en torno a una condición o tendencia específica del mercado que es favorable para la estrategia. Esto también puede causar un comerciante para sacar conclusiones engañosas. Mantenerlo real Un backtest debe reflejar la realidad en la medida de lo posible. Los costes de negociación que de otro modo podrían considerarse insignificantes para los comerciantes cuando se analizan individualmente pueden tener un impacto significativo cuando el coste agregado se calcula durante todo el período de prueba posterior. Estos costos incluyen las comisiones, los spreads y el deslizamiento, y podrían determinar la diferencia entre si una estrategia comercial es rentable o no. La mayoría de los paquetes de software de backtesting incluyen métodos para contabilizar estos costos. Quizás la métrica más importante asociada con el backtesting es el nivel de robustez de la estrategia. Esto se logra comparando los resultados de una prueba posterior optimizada en un período de tiempo de muestra específico (denominado en la muestra) con los resultados de un backtest con la misma estrategia y ajustes en un período de tiempo de muestra diferente (denominado out - De la muestra). Si los resultados son igualmente rentables, entonces la estrategia puede ser considerada válida y robusta, y está lista para ser implementada en mercados en tiempo real. Si la estrategia fracasa en las comparaciones fuera de la muestra, entonces la estrategia necesita un mayor desarrollo, o debe ser abandonado por completo. Mejor sistema de comerciante Son sus resultados de backtest engañar a usted Creo que sus resultados Monte Carlo puede estar engañando. Sólo puede usar la cantidad de dólares PampL si el tamaño de su comercio permanece constante. O me pierdo cualquier cosa. Hola Nikolay, esa es una gran pregunta, así que le he pedido a Kevin Davey que responda. Así es como lo explicó: 8220 Al evaluar una estrategia de negociación potencial, me gusta ver su rendimiento sin ningún tamaño de posición o técnicas de administración de dinero aplicado. Por lo tanto, normalmente evaluar estrategias potenciales con un tamaño constante de 1 contrato. Si la estrategia pasa (lo que significa que tiene una expectativa positiva a largo plazo), entonces la incorporaré a las diversas carteras de estrategias que tengo, e incorporar el dimensionamiento de la posición en ese momento.8221 Espero que ayude, Andrew. Gran Pregunta Nikolay. Además de la respuesta que le di a Andrew por encima, también debo mencionar que si conoce el lenguaje de macro de Excel, es bastante simple de agregar en cualquier posición de enfoque de tamaño que desee. Para un enfoque fraccionario fijo, por ejemplo, sólo necesitaría unas pocas líneas de código adicionales. Por lo tanto, el simulador es agradable porque se puede adaptar a sus necesidades. Para las personas que asisten a mi taller, yo proporcionar a los estudiantes con una versión especial del simulador que incluye el tamaño de la posición fraccional fija. Hola8230.Cuántas simulaciones realiza este Monte Carlo? Hay algún número de confianza? Este simulador realiza 2500 iteraciones. No calcula los intervalos de confianza. Si conoce el lenguaje de macro de Excel, puede cambiar o modificar fácilmente el código a lo que quiera que haga el simulador. Trackbacks
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